IMEGÍndice Teva Ações Mega Caps
O IMEG - Índice Teva Ações Mega Caps é um índice de fator size que seleciona apenas as maiores empresas da bolsa.
São selecionadas as maiores companhias que representam 45% do market cap da bolsa, distribuídas entre diversos setores, como Serviços, Construção Civil, Indústria, Comércio e Infraestrutura.
Investir em mega caps pode oferecer maior estabilidade, retornos mais consistentes e menor risco por se tratar de empresas de alto valor de mercado que tendem a ser mais maduras. Essas empresas apresentam maior resiliência durante crises econômicas.
Em 2023, a volatilidade anualizada do IMEG foi de 15,9%, enquanto a do Ibov foi de 17,2%, uma diferença de 1,3 p.p.
Desde o início do backtest, em junho de 2016, até o final de julho de 2024, o IMEG teve retornos de 208,9%, superando o Ibov em 71,2 p.p.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2% | -2,1% | 7,0% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | -1,2% | 11,0% | |||||||
| Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -2,6% | 12,5% | |||||||
| Dif. | 0,4% | 0,6% | 1,0% | -3,1% | -1,1% | -0,5% | 1,4% | -1,5% | |||||||
| 2024 | -4,0% | 1,0% | -2,4% | 0,4% | -3,4% | 1,8% | 2,8% | 7,7% | -1,7% | -2,2% | -3,1% | -3,4% | -6,9% | ||
| Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,8% | 0,0% | -1,7% | 2,1% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | 1,1% | 1,3% | -0,6% | 0,0% | 0,9% | 3,4% | ||
| 2023 | 2,9% | -5,2% | -2,3% | 3,8% | 1,3% | 9,9% | 3,0% | -4,4% | 1,5% | -1,8% | 12,0% | 5,8% | 28,3% | ||
| Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | -0,4% | 2,3% | 0,6% | 1,3% | -2,4% | 0,9% | -0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | -0,6% | 0,4% | 6,0% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 18,93% | |
| ITUB4 | 16,28% | |
| PETR4 | 10,77% | |
| PETR3 | 9,23% | |
| BBDC4 | 7,08% | |
| ELET3 | 6,64% | |
| ITSA4 | 5,35% | |
| WEGE3 | 5,25% | |
| BBAS3 | 5,18% | |
| ABEV3 | 4,75% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| BPAC11 | 3,70% | |
| VIVT3 | 1,95% | |
| BBDC3 | 1,75% | |
| ITUB3 | 1,22% | |
| ELET6 | 1,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,98% | 7,62% | 20,34% | 55,65% | 247,13% |
| Índice Sharpe | 0,53 | -0,32 | -0,16 | 0,21 | 0,25 |
| Desvio Padrão | 15,46% | 14,66% | 14,06% | 16,84% | 24,43% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 15,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 16 |
Documentos
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Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSize
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)347,13
- Variação diária do índice (pontos)-3,05
- Variação diária do índice (%)-0,87%
- Retorno no ano (%)10,98%
- Retorno 12 meses (%)7,62%
- Máxima histórica359,73
- Mínima histórica98,68