IFII-P Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel

COTAÇÃO DO ÍNDICE164,06+ 0,33%

O IFII-P Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel tem como objetivo refletir o retorno de uma carteira diversificada de cotas de fundos imobiliários que investem no segmento de papel.

Com a leitura das carteiras dos fundos, o índice seleciona os ativos que investem 70% ou mais do patrimônio líquido em títulos relacionados ao mercado imobiliário (CRI, LCI, debêntures etc).

O índice utiliza leitura por IA para determinar o segmento de cada fundo imobiliário.

Também são aplicados filtros de liquidez que observam volume de negociação e são excluídos Fundos de Fundos. Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo e minimiza os custos de turnover (giro da carteira).

Código Bloomberg: TEVAITIP Index

Cotação do Índice

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,7%0,4%2,1%-0,1%0,6%0,1%0,6%1,1%-1,2%-1,8%2,3%
IFIX0,7%0,8%1,4%-0,8%0,0%-1,0%0,5%0,9%-2,6%-2,1%-2,3%
Dif.0,0%-0,4%0,7%0,6%0,5%1,1%0,1%0,2%1,4%0,3%4,6%
20230,2%0,3%-3,9%0,3%6,4%2,1%0,6%0,5%-0,4%-0,7%-0,6%4,6%9,6%
IFIX-1,6%-0,5%-1,7%3,5%5,4%4,7%1,3%0,5%0,2%-2,0%0,7%4,2%15,5%
Dif.1,8%0,7%-2,2%-3,3%1,0%-2,6%-0,7%0,0%-0,6%1,3%-1,2%0,4%-5,9%
20220,9%-0,4%1,5%0,2%1,5%0,6%-0,1%-0,3%-0,3%0,8%-2,1%-0,1%2,3%
IFIX-1,0%-1,3%1,4%1,2%0,3%-0,9%0,7%5,8%0,5%0,0%-4,2%0,0%2,2%
Dif.1,9%0,9%0,1%-1,0%1,2%1,4%-0,7%-6,0%-0,8%0,8%2,1%-0,1%0,0%

Top 15 Ativos

Ativos% da carteira no rebalanceamentoGráfico
KNCR1110,00%
KNIP1110,00%
MXRF118,44%
KNHY115,68%
IRDM115,05%
CPTS115,04%
RECR114,31%
KNSC113,34%
KNUQ113,10%
HGCR113,05%
Ativos% da carteira no rebalanceamentoGráfico
VGIR113,05%
MCCI112,95%
VGHF112,80%
VRTA112,67%
RBRR112,63%
Data do rebalanceamento: 02/09/2024

Métricas de Risco/Retorno

No anoÚltimos 12 mesesÚltimos 24 mesesÚltimos 36 mesesDesde o início
Retorno2,27%6,33%10,90%18,06%64,06%
Índice Sharpe-1,98-1,06-1,32-1,250,10
Desvio Padrão4,00%4,39%5,22%4,96%8,73%
Data de referência: 18/10/2024

Outras Métricas

Turnover (LTM)18,4%
Número de ativos36
Data de referência: 18/10/2024

Documentos

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