Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage
O Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage é composto por uma carteira de alocação dinâmica entre Bitcoin e renda fixa, com rebalanceamento mensal baseado no nível de medo e ganância do mercado. Seu objetivo é capturar os ciclos de valorização do Bitcoin, ao mesmo tempo em que busca oferecer proteção em momentos de maior risco.
Monitoramento objetivo: o nível de medo e ganância do mercado é mensurado pelo Teva Bitcoin Fear Index Score, construído a partir de indicadores objetivos de tendência, volatilidade e dominância do Bitcoin.
Alocação contrarian: a carteira mantém exposição entre 70% e 100% em Bitcoin e até 30% em renda fixa, aumentando taticamente a alocação em Bitcoin em momentos de maior aversão ao risco e volatilidade elevada.
Proteção inteligente: a exposição ao Bitcoin é reduzida em períodos de euforia, buscando mitigar o risco de reversão dos ciclos e preservar capital em cenários adversos.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,5% | -21,0% | 3,6% | 7,2% | -1,4% | -14,7% | 4,2% | 23,5% | 5,5% | -1,9% | -9,1% | ||||
| Bitcoin | -8,6% | -23,6% | 4,3% | 7,8% | -2,2% | -18,0% | 5,2% | 28,1% | 5,6% | -3,3% | -13,4% | ||||
| Dif. | 1,1% | 2,6% | -0,8% | -0,5% | 0,8% | 3,4% | -1,0% | -4,5% | -0,2% | 1,4% | 4,3% | ||||
| 2025 | 5,5% | -14,5% | -2,2% | 10,0% | 10,9% | -1,7% | 9,0% | -7,5% | 2,9% | -2,2% | -15,0% | -0,6% | -9,2% | ||
| Bitcoin | 6,9% | -19,4% | -3,2% | 11,7% | 12,0% | -2,3% | 12,0% | -10,1% | 3,7% | -2,9% | -17,8% | -0,8% | -15,9% | ||
| Dif. | -1,4% | 4,9% | 1,0% | -1,7% | -1,1% | 0,6% | -2,9% | 2,7% | -0,7% | 0,7% | 2,8% | 0,2% | 6,7% | ||
| 2024 | 3,5% | 34,5% | 11,4% | -9,8% | 10,5% | -2,8% | 8,8% | -9,9% | 4,2% | 14,9% | 34,1% | -1,7% | 132,2% | ||
| Bitcoin | 4,4% | 43,9% | 14,2% | -11,7% | 12,9% | -4,0% | 11,1% | -12,4% | 5,1% | 18,0% | 42,6% | -1,6% | 178,4% | ||
| Dif. | -0,9% | -9,4% | -2,9% | 1,8% | -2,3% | 1,3% | -2,4% | 2,5% | -0,9% | -3,2% | -8,4% | -0,1% | -46,1% | ||
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| bitcoin | 80,53% | |
| BRSTNCNTB4Q4 | 6,96% | |
| BRSTNCNTB690 | 3,08% | |
| BRSTNCNTB3D4 | 2,33% | |
| BRSTNCLF1RK7 | 0,43% | |
| BRSTNCLF1RI1 | 0,43% | |
| BRSTNCLF1RH3 | 0,43% | |
| BRSTNCLF1RM3 | 0,43% | |
| BRSTNCLF1RL5 | 0,43% | |
| BRSTNCLF1RO9 | 0,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -9,08% | -24,47% | 16,29% | 176,27% | 873,79% |
| Índice Sharpe | -0,70 | -1,08 | -0,13 | 0,74 | 0,40 |
| Desvio Padrão | 37,16% | 37,32% | 35,50% | 37,47% | 51,80% |
Outras Métricas
| Número de ativos | 21 |
|---|
Documentos
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Info
- TickerABTC11
- Classe de ativoCripto
- SegmentoMultiativos
- Início02/01/2018
- IsinBRABTCCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)973,79
- Variação diária do índice (pontos)11,44
- Variação diária do índice (%)+1,19%
- Retorno no ano (%)-9,08%
- Retorno 12 meses (%)-24,47%
- Fear Index60 (30/09/2026)
- Máxima histórica1.390,42
- Mínima histórica34,62
- TickerABTC11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 125,28
- Variação diária de preço (R$)R$ 1,57
- Variação diária de preço (%)1,27%
- Prêmio / Desconto (%)0,10%
- Patrimônio LíquidoR$ 27.189.232,15
- Negociação diária media (30d)R$ 444.847,19
- CNPJ do fundo67.419.920/0001-10
- Site do fundo
- Número de cotistas6.5700