Índice Teva ITBR Liquidez
O Índice Teva ITBR Liquidez oferece uma solução otimizada para gestão de liquidez. Com uma carteira composta por LFTs e NTN-Bs, o índice combina inteligência na definição do prazo para manter o melhor enquadramento e minimização da volatilidade.
Retorno aderente ao DI com eficiência: Carteira composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic (LFTs) permite retorno alinhado ao DI. Já uma parcela reduzida de NTN-Bs alonga o prazo da carteira, buscando melhor enquadramento para a estratégia.
Redução do risco de desenquadramento: Por meio de um controle dinâmico de prazo baseado na volatilidade histórica das NTN-Bs, o índice reduz a probabilidade do PMR ficar abaixo de 720 dias entre rebalanceamentos.
Baixa volatilidade: Carteira 100% em títulos públicos federais, combinando a baixa volatilidade das LFTs com uma parcela reduzida de NTN-Bs. O controle dinâmico de prazo permite que o aumento de duration ocorra de forma pontual, preservando o perfil de risco.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,4% | 14,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 13,5% | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 80,9% | 103,0% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 8,8% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
| 2023 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 14,0% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 68,0% | 117,4% | 113,0% | 144,2% | 125,3% | 122,8% | 101,1% | 88,6% | 61,9% | 78,5% | 130,4% | 143,8% | 107,0% | ||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,01% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,88% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,88% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/03/2028 | 5,88% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,88% | |
| LFT 01/09/2026 | 5,88% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,88% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 13,96% | 13,76% | 25,10% | 42,24% | 135,55% |
| Índice Sharpe | 0,54 | -0,38 | -0,64 | -0,21 | 0,14 |
| Desvio Padrão | 0,76% | 0,86% | 0,93% | 1,11% | 1,69% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 29,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 17 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 8,89% |
| Selic | 91,11% |
Documentos
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Info
- TickerAUPO11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)235,55
- Variação diária do índice (pontos)0,30
- Variação diária do índice (%)+0,13%
- Retorno no ano (%)13,96%
- Retorno 12 meses (%)13,76%
- Yield (%)14,28%
- Duration (anos)1,20
- Máxima histórica235,55
- Mínima histórica100,00
- TickerAUPO11
- CNPJ do fundo63.905.124/0001-36
- Site do fundo
- Taxa de administração0,19%