ITBR IPCA 5 AnosÍndice Teva Tesouro IPCA 5 Anos
O ITBR IPCA 5 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 5 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), com duration constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: a duration alvo de cinco anos proporciona uma exposição estável à curva de juros, sem a necessidade de gestão ativa dos prazos dos títulos.
Otimização do turnover: o prazo alvo da carteira é obtido por meio do ajuste dos pesos entre títulos de prazos mais curtos e mais longos, mantendo os ativos intermediários igualmente ponderados. Essa metodologia reduz o turnover da carteira e aumenta a eficiência na replicação do índice.
Liquidez e rebalanceamento: são elegíveis ao índice apenas NTN-Bs com volume médio mensal de negociação igual ou superior a R$ 300 milhões no mercado secundário. O índice é rebalanceado trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | 0,5% | 1,6% | 0,4% | -0,8% | 1,1% | 1,4% | 2,6% | -0,3% | 0,4% | 9,8% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 11,9% | |||
| % DI | 73,7% | 167,9% | 40,1% | 146,7% | 41,7% | 92,0% | 132,5% | 236,8% | 349,0% | 82,6% | |||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,8% | 0,1% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 2,1% | 0,3% | 12,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 83,6% | 85,9% | 127,1% | 215,0% | 159,4% | 8,7% | 71,7% | 35,8% | 60,7% | 203,9% | 24,3% | 85,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -1,3% | 0,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,2% | 33,5% | 88,9% | 126,7% | 117,6% | 5,6% | |||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2040 | 15,99% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 4,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,80% | 12,38% | 21,50% | 29,05% | 169,05% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -0,25 | -0,64 | -0,81 | 0,06 |
| Desvio Padrão | 8,03% | 7,53% | 5,96% | 5,12% | 4,88% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 58,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 10 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)269,05
- Variação diária do índice (pontos)1,17
- Variação diária do índice (%)+0,44%
- Retorno no ano (%)9,80%
- Retorno 12 meses (%)12,38%
- Yield (%)12,60%
- Duration (anos)5,00
- Máxima histórica282,14
- Mínima histórica100,00