ITBR IPCA 5 AnosÍndice Teva Tesouro IPCA 5 Anos
O ITBR IPCA 5 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 5 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), com duration constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: a duration alvo de cinco anos proporciona uma exposição estável à curva de juros, sem a necessidade de gestão ativa dos prazos dos títulos.
Otimização do turnover: o prazo alvo da carteira é obtido por meio do ajuste dos pesos entre títulos de prazos mais curtos e mais longos, mantendo os ativos intermediários igualmente ponderados. Essa metodologia reduz o turnover da carteira e aumenta a eficiência na replicação do índice.
Liquidez e rebalanceamento: são elegíveis ao índice apenas NTN-Bs com volume médio mensal de negociação igual ou superior a R$ 300 milhões no mercado secundário. O índice é rebalanceado trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | 0,5% | 1,6% | 0,4% | -1,8% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 6,5% | ||||||||
| % DI | 73,7% | 167,9% | 40,1% | 146,7% | 41,7% | 50,8% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,8% | 0,1% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 2,1% | 0,3% | 12,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 83,6% | 85,9% | 127,1% | 215,0% | 159,4% | 8,7% | 71,7% | 35,8% | 60,7% | 203,9% | 24,3% | 85,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -1,3% | 0,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,2% | 33,5% | 88,9% | 126,7% | 117,6% | 5,6% | |||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2040 | 15,22% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 9,09% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,09% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 9,09% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 9,09% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 2,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 3,31% | 8,51% | 16,11% | 22,57% | 153,13% |
| Índice Sharpe | -1,54 | -1,62 | -1,44 | -1,66 | 0,04 |
| Desvio Padrão | 4,75% | 3,89% | 3,96% | 3,58% | 4,52% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 59,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 11 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 1,71% |
|---|---|
| IPCA | 98,29% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerWEJR11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRWEJRCTF009
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)253,13
- Variação diária do índice (pontos)-1,12
- Variação diária do índice (%)-0,44%
- Retorno no ano (%)3,31%
- Retorno 12 meses (%)8,51%
- Yield (%)13,46%
- Duration (anos)4,79
- Máxima histórica257,97
- Mínima histórica100,00
- TickerWEJR11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 106,61
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,59
- Variação diária de preço (%)-0,55%
- Prêmio / Desconto (%)0,18%
- Patrimônio LíquidoR$ 731.232.545,80
- Negociação diária media (30d)R$ 107,72
- CNPJ do fundo62.999.367/0001-18
- Site do fundo
- Número de cotistas66
- Taxa de administração0,07%