ITBR IPCA 5 AnosÍndice Teva Tesouro IPCA 5 Anos
O ITBR IPCA 5 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 5 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), com duration constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: a duration alvo de cinco anos proporciona uma exposição estável à curva de juros, sem a necessidade de gestão ativa dos prazos dos títulos.
Otimização do turnover: o prazo alvo da carteira é obtido por meio do ajuste dos pesos entre títulos de prazos mais curtos e mais longos, mantendo os ativos intermediários igualmente ponderados. Essa metodologia reduz o turnover da carteira e aumenta a eficiência na replicação do índice.
Liquidez e rebalanceamento: são elegíveis ao índice apenas NTN-Bs com volume médio mensal de negociação igual ou superior a R$ 300 milhões no mercado secundário. O índice é rebalanceado trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | 0,5% | 1,6% | 0,3% | 5,0% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 4,8% | |||||||||
| % DI | 73,7% | 167,9% | 40,1% | 146,7% | 138,1% | 104,6% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,8% | 0,1% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 2,1% | 0,3% | 12,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 83,6% | 85,9% | 127,1% | 215,0% | 159,4% | 8,7% | 71,7% | 35,8% | 60,7% | 203,9% | 24,3% | 85,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -1,3% | 0,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,2% | 33,5% | 88,9% | 126,7% | 117,6% | 5,6% | |||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2040 | 15,22% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 9,09% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 9,09% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 9,09% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 9,09% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 2,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 5,05% | 11,71% | 18,63% | 27,52% | 157,39% |
| Índice Sharpe | 0,22 | -0,89 | -1,15 | -1,31 | 0,12 |
| Desvio Padrão | 4,24% | 3,47% | 3,73% | 3,41% | 4,50% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 59,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 11 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- TickerWEJR11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRWEJRCTF009
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)257,39
- Variação diária do índice (pontos)-0,03
- Variação diária do índice (%)-0,01%
- Retorno no ano (%)5,05%
- Retorno 12 meses (%)11,71%
- Yield (%)12,20%
- Duration (anos)4,98
- Máxima histórica257,79
- Mínima histórica100,00
- TickerWEJR11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 108,69
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,02
- Variação diária de preço (%)0,02%
- Prêmio / Desconto (%)0,00%
- Patrimônio LíquidoR$ 604.182.968,43
- Negociação diária media (30d)R$ 108,32
- CNPJ do fundo62.999.367/0001-18
- Site do fundo
- Número de cotistas61
- Taxa de administração0,07%