ITBR IPCA 5 Anos TotalÍndice Teva ITBR Tesouro IPCA 5 Anos Total
O ITBR IPCA 5 Anos Total - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 5 Anos Total reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), com duration constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: a duration alvo de cinco anos proporciona uma exposição estável à curva de juros, sem a necessidade de gestão ativa dos prazos dos títulos.
Representatividade: as regras de ponderação do índice implicam cobertura total das NTN-Bs, trazendo flexibilidade para a gestão.
Otimização do turnover: o prazo alvo da carteira é obtido por meio do ajuste dos pesos entre títulos de prazos mais curtos e mais longos, mantendo os ativos intermediários inicialmente ponderados proporcionalmente ao seu valor em mercado. Essa metodologia reduz o turnover da carteira e aumenta a eficiência na replicação do índice.
Liquidez e rebalanceamento: são elegíveis ao índice apenas NTN-Bs com volume mensal de negociação igual ou superior a R$ 300 milhões no mercado secundário no mês anterior ao rebalanceamento. O índice é rebalanceado trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,7% | 0,6% | 1,7% | 0,4% | -0,7% | 1,0% | 1,5% | 2,7% | -0,3% | -0,1% | 9,8% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 11,8% | |||
| % DI | 82,8% | 168,6% | 46,3% | 156,9% | 41,7% | 83,5% | 133,3% | 245,0% | 82,6% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,4% | 1,7% | 2,0% | 1,4% | 1,0% | -0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 1,8% | 0,4% | 12,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 112,2% | 42,3% | 174,8% | 185,7% | 120,9% | 93,4% | 82,9% | 49,9% | 77,6% | 169,4% | 38,1% | 88,6% | |||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,6% | 0,6% | 0,0% | 1,2% | 0,9% | -0,1% | -0,3% | 0,3% | -1,9% | 1,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 3,5% | 83,2% | 36,0% | 70,3% | 5,2% | 136,0% | 101,2% | 32,5% | 9,5% | ||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2027 | 23,78% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,84% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,86% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,68% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 9,13% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,53% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 6,93% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,59% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 3,62% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 3,57% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2055 | 1,00% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 1,00% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,76% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,76% | 12,22% | 21,92% | 29,98% | 164,24% |
| Índice Sharpe | -0,33 | -0,29 | -0,63 | -0,79 | 0,04 |
| Desvio Padrão | 7,56% | 7,11% | 5,72% | 4,89% | 4,27% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 41,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 14 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- TickerWEJR11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início16/05/2016
- IsinBRWEJRCTF009
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)264,24
- Variação diária do índice (pontos)-0,35
- Variação diária do índice (%)-0,13%
- Retorno no ano (%)9,76%
- Retorno 12 meses (%)12,22%
- Yield (%)11,98%
- Duration (anos)4,85
- Máxima histórica277,80
- Mínima histórica98,77
- TickerWEJR11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 111,90
- Variação diária de preço (R$)R$ -1,11
- Variação diária de preço (%)-0,98%
- Prêmio / Desconto (%)0,65%
- Patrimônio LíquidoR$ 1.082.645.639,86
- Negociação diária media (30d)R$ 122,02
- CNPJ do fundo62.999.367/0001-18
- Site do fundo
- Número de cotistas89
- Taxa de administração0,07%