ITBR IPCA RendimentoÍndice Teva Tesouro IPCA Rendimento
O ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento foi desenvolvido com foco em dois objetivos centrais: otimizar a geração de rendimentos e buscar a regularidade no fluxo de distribuições em uma carteira composta exclusivamente por NTN-Bs.
Maximização de rendimento: a metodologia do índice prioriza a seleção de NTN-Bs negociadas com maior desconto em relação ao Valor Nominal Atualizado (VNA), elevando o payout da carteira por meio de alocação eficiente em títulos com melhor relação entre preço e cupons de juros.
Regularidade no fluxo de proventos: a composição da carteira busca distribuir de forma mais uniforme os pagamentos ao alternar títulos pares e ímpares, cujos cupons são pagos em meses distintos, promovendo maior previsibilidade no fluxo de caixa.
Alta liquidez: São elegíveis NTN-Bs com volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a R$ 300 milhões no mês anterior ao rebalanceamento.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 3,0% | -0,5% | 13,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 13,5% | ||
| % DI | 82,9% | 183,8% | 215,5% | 296,5% | 41,4% | 71,7% | 36,2% | 43,3% | 289,3% | 97,4% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 0,5% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | -0,3% | -3,1% | -3,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,7% | 36,5% | 59,1% | 216,6% | 138,2% | ||||||||||
| 2023 | -1,0% | 1,8% | 3,0% | 3,9% | 2,3% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | -1,7% | 0,2% | 2,2% | 2,2% | 17,2% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 193,1% | 257,8% | 420,8% | 206,6% | 135,6% | 101,4% | 59,9% | 18,2% | 236,0% | 263,0% | 131,5% | ||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2055 | 14,15% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 12,94% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 12,36% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 12,36% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,15% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,99% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,17% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,93% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 4,19% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 3,83% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2027 | 3,54% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 3,28% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 3,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 13,20% | 8,61% | 11,80% | 29,49% | 158,05% |
| Índice Sharpe | -0,08 | -1,02 | -1,34 | -0,76 | 0,26 |
| Desvio Padrão | 4,77% | 5,42% | 5,03% | 4,90% | 4,90% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 29,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 13 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- TickerAREA11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAREACTF004
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)258,05
- Variação diária do índice (pontos)1,50
- Variação diária do índice (%)+0,58%
- Retorno no ano (%)13,20%
- Retorno 12 meses (%)8,61%
- Yield (%)7,47%
- Duration (anos)9,08
- Máxima histórica261,17
- Mínima histórica100,00
- TickerAREA11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 103,60
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,08
- Variação diária de preço (%)-0,08%
- Prêmio / Desconto (%)0,00%
- Patrimônio LíquidoR$ 27.334.820,80
- Negociação diária media (30d)R$ 356.725,80
- CNPJ do fundo62.579.973/0001-84
- Site do fundo
- Número de cotistas4.121
- Taxa de administração0,30%