ITBR IPCA Ultra Longo CEÍndice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
O índice das NTN-Bs mais longas do mercado e uma carteira única que busca convexidade.
Replicado pelo PACB11, o índice acompanha os 3 títulos do tesouro atrelados ao IPCA de maior prazo do mercado.
A composição de sua carteira traz convexidade no seu histórico, importante característica que beneficia retornos dos títulos de renda fixa.
As NTN-Bs de duration mais longas do mercado.
Histórico de convexidade: maior sensibilidade para ganhos e menor sensibilidade para perdas.
Menor custo em relação ao Tesouro Direto⁽¹⁾.
Tributação diferenciada⁽²⁾: alíquota de 15% independentemente do tempo investido, recolhimento automático, sem IOF e sem come-cotas.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 1,5% | 1,9% | 2,4% | 4,2% | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 0,2% | 0,7% | 3,6% | -1,0% | 14,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 13,5% | ||
| % DI | 148,6% | 200,1% | 227,3% | 366,9% | 83,8% | 57,1% | 13,9% | 51,7% | 341,8% | 109,9% | |||||
| 2024 | -2,0% | 0,9% | -0,9% | -2,7% | -0,2% | -1,6% | 2,6% | 1,2% | -1,7% | -3,0% | -0,6% | -5,1% | -12,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 115,5% | 291,7% | 143,0% | ||||||||||||
| 2023 | -2,4% | 2,1% | 3,4% | 6,3% | 3,3% | 2,9% | 1,7% | -1,0% | -4,4% | 0,3% | 3,5% | 4,9% | 22,1% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 229,3% | 293,2% | 685,6% | 289,8% | 275,0% | 162,1% | 33,8% | 379,4% | 570,9% | 169,3% | |||||
Exposição por Vencimento
Ativos na carteira
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2055 | 60,00% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 20,00% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 20,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 14,89% | 7,61% | 5,13% | 23,87% | 135,19% |
| Índice Sharpe | 0,22 | -0,87 | -1,27 | -0,63 | 0,02 |
| Desvio Padrão | 6,50% | 7,53% | 7,82% | 8,39% | 11,74% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 19,4% |
|---|---|
| Número de ativos | 3 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
(1) Investimento no Tesouro Direto possui taxa de custódia de 0,20% a.a. para investimentos acima de R$ 10.000,00. A partir do dia 01/08/2020, o título Tesouro Selic passou a ser isento da taxa de custódia até o estoque de R$10.000,00.
(2) De acordo com a Instrução normativa RFB N°1585, de 31 de agosto de 2015, ETFs de renda fixa são tributados de acordo com o prazo médio de repactuação da carteira. Para consulta do tratamento tributário de qualquer ETF é importante consultar os documentos disponíveis na página do fundo.
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Info
- TickerPACB11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoTesouro IPCA
- Início02/05/2016
- Ticker BloombergTEVAPACB Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)235,19
- Variação diária do índice (pontos)1,32
- Variação diária do índice (%)+0,56%
- Retorno no ano (%)14,89%
- Retorno 12 meses (%)7,61%
- Yield (%)7,10%
- Duration (anos)13,00
- Máxima histórica238,78
- Mínima histórica98,66
- TickerPACB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 10,54
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,02
- Variação diária de preço (%)-0,19%
- Prêmio / Desconto (%)-0,06%
- Patrimônio LíquidoR$ 364.055.791,01
- Negociação diária media (30d)R$ 5.030.839,48
- CNPJ do fundo44.702.829/0001-01
- Site do fundo
- Número de cotistas1.440
- Taxa de administração0,19%