ITBR Pré 5 AnosÍndice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos
O ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais pré-fixados (LTNs e NTN-Fs), estruturada para manter prazo médio para o vencimento constante de 5 anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: o índice permite exposição precisa e estável à curva de juros, com PMR alvo de 5 anos nas datas de rebalanceamento.
Alocação eficiente: rolagem automática dos títulos permite a manutenção da estratégia sem a necessidade de novas operações e o reinvestimento dos cupons contribui para o diferimento do imposto.
Controle de risco: a metodologia permite o cumprimento do prazo médio da carteira sem concentração excessiva em um único ativo, preservando a diversificação do portfólio.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,6% | 3,4% | ||||||||||||
| DI | 1,2% | 0,8% | 2,0% | ||||||||||||
| % DI | 226,6% | 79,3% | 169,4% | ||||||||||||
| 2025 | 4,5% | -0,6% | 2,2% | 5,6% | 1,2% | 3,1% | -1,0% | 2,1% | 1,5% | 1,3% | 2,4% | -0,7% | 23,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 424,9% | 227,5% | 528,4% | 103,1% | 280,8% | 176,5% | 126,6% | 103,4% | 230,3% | 164,0% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,0% | 0,4% | -1,9% | -0,2% | -0,7% | 1,0% | 2,0% | -0,7% | -1,4% | -2,1% | -6,0% | -9,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 49,2% | 111,0% | 230,1% | ||||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-F 01/01/2035 | 20,00% | |
| LTN 01/01/2032 | 15,84% | |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,29% | |
| LTN 01/01/2030 | 14,29% | |
| LTN 01/07/2029 | 14,29% | |
| LTN 01/01/2029 | 7,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 3,40% | 19,93% | 15,63% | 43,17% | 173,29% |
| Índice Sharpe | 2,89 | 0,88 | -0,70 | 0,01 | 0,25 |
| Desvio Padrão | 4,25% | 6,42% | 7,39% | 6,54% | 6,68% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 80,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 7 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Pré-fixado | 100,00% |
Documentos
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Info
- Ticker5PRE11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPré Fixado
- Início02/05/2016
- Ticker BloombergTEVA5PRE Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)273,29
- Variação diária do índice (pontos)0,12
- Variação diária do índice (%)+0,04%
- Retorno no ano (%)3,40%
- Retorno 12 meses (%)19,93%
- Yield (%)13,21%
- Duration (anos)4,53
- Máxima histórica273,29
- Mínima histórica99,59
- Ticker5PRE11
- CNPJ do fundo64.538.158/0001-00
- Site do fundo
- Taxa de administração0,25%