ITBR SELIC 800Índice Teva ITBR Selic Target 800
O ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 oferece uma solução eficiente de gestão de liquidez por meio de uma carteira composta majoritariamente por LFTs e por uma parcela reduzida de NTN-Bs longas, buscando manter prazo médio de 800 dias nas datas de rebalanceamento.
Otimização do Sharpe: carteira composta majoritariamente por LFTs de longo prazo busca maximizar o índice de Sharpe em relação ao DI, mantendo histórico de baixa volatilidade.
Alocação eficiente: parcela reduzida em NTN-Bs contribui para alongar o prazo médio da carteira para 800 dias nas datas de rebalanceamento, visando o melhor enquadramento para a estratégia.
Controle de risco: A metodologia prevê rebalanceamentos extraordinários sempre que o prazo médio da carteira ficar abaixo de 720 dias, contribuindo para que apenas 0,04% dos dias do backtest tenham apresentado prazo inferior a esse limite.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,0% | 5,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 5,9% | ||||||||
| % DI | 105,8% | 112,1% | 80,7% | 114,9% | 92,5% | 97,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 104,4% | 99,3% | 123,2% | 107,5% | 122,0% | 115,9% | 78,8% | 92,5% | 96,8% | 102,2% | 120,2% | 82,8% | 103,3% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 8,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,5% | 104,8% | 91,7% | 58,0% | 92,3% | 69,7% | 140,8% | 92,0% | 82,0% | 70,0% | 87,7% | 15,5% | 80,3% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2032 | 18,08% | |
| LFT 01/12/2031 | 18,08% | |
| LFT 01/06/2031 | 18,08% | |
| LFT 01/03/2032 | 18,08% | |
| LFT 01/09/2031 | 18,08% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 5,71% | 14,46% | 27,19% | 41,68% | 149,12% |
| Índice Sharpe | -0,33 | -0,36 | -0,56 | -0,53 | 0,11 |
| Desvio Padrão | 0,96% | 0,83% | 0,97% | 1,03% | 1,77% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 92,6% |
|---|---|
| Número de ativos | 6 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,45% |
| Selic | 90,55% |
Documentos
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Info
- TickerCDIB11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início01/06/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)249,12
- Variação diária do índice (pontos)-0,18
- Variação diária do índice (%)-0,07%
- Retorno no ano (%)5,71%
- Retorno 12 meses (%)14,46%
- Yield (%)14,28%
- Duration (anos)1,24
- Máxima histórica249,29
- Mínima histórica100,00
- TickerCDIB11
- CNPJ do fundo66.198.405/0001-94
- Taxa de administração0,17%